什么币种适合套利，比特币套利有哪些风险

什么货币适合套利比特币套利有哪些风险。我了解到比特币套利是一个偶然的机会。看了知乎上的一篇文章，很受启发，于是决定自己研究一个套利交易程序。虽然已经是 2016 年了，但是网上已经有很多套利机器人在运行。套利空间不大，但我还是决定试一试。

比特币在中国有多家交易所，24小时T+0交易，手续费低，所以比特币非常适合量化交易。中国几大交易所：火币、OKex、中国比特币等网站均提供完整的行情和交易界面，为量化交易提供了极大的便利。

什么是比特币套利

比如一个醉汉牵着一条狗（假设绳子不会被他弄丢），那么醉汉随机走，狗走也是随机的，但是醉汉和狗的距离在0之间波动和绳子的长度。在比特币上，比特币在中国有几家交易所，每家交易所的价格都在不断变化，但两个交易所的价差是稳定的。如图所示，我们监控这两个交易所。对于交易所之间的差价，采用统计方法监测差价是否超出合理波动范围。当超过时，在价格较高的交易所卖出，在价格较低的交易所买入，当价差反转时，选择机会做相反的事情。

获取比特币价格

交易所提供了完整的行情接口，通过调用接口可以实时获取当前交易价格，如下图，每0.每秒5轮询。

比特币进出规则

根据套利的定义，当差价超出合理波动范围时，那么合理波动范围是多少？需要查看过去的交易价格有多远？如果观察窗口太大，就会失去很多交易机会。如果观察窗口太小，则会在波动期结束之前被错误地判断为入场机会。这部分工作花了我很长时间。我收集了半个月的数据。经过大量的模拟和数据分析，我发现 10 分钟是一个很好的时间窗口。在后续的优化中，滑动窗口将根据价格波动。率变化。对于散布的异常规则，可以使用非参数或均值方差规则，效果类似。

下一步是下订单。我在火币和 OKCoin 上交易。火币的交易界面不太稳定，延迟高，订单到达交易所由于网络延迟。当市场发生变化时，网络上运行的交易机器人过多，因此必须添加一定的滑点以确保交易。下单有两种方式，一种是先在涨价快的交易所下单，再在涨价慢的交易所下单，另一种是同时下单。我使用第二种方法来保证交易速度，但是它会没有足够的市场深度来完成交易。在这种情况下，会优先在OKCoin上追单或回滚，即如果交易是在火币上执行而不是在OKCoin上执行，则会立即在OKCoin上下市价单进行追单；市价单回滚操作。

比特币套利风险

套利的风险远低于趋势交易。主要有以下几个方面：

单边风险：当交易后价差没有反方向移动而是继续扩大时比特币用什么软件，我采取两种处理方式：

1、 当一定时间后价差没有反方向移动时，选择机会止损。

2、设置规则，只在点差返回时进行反向操作。前者激进，后者稳健。

兑换风险：炒币的朋友常说“跑路”、“拔网线”，这就是兑换风险。外汇比特币被盗事件多起，前mtgox因被盗事件破产。

但往往在极端的市场条件下，正是价差剧烈波动的时候，也是套利机会最多的时候，这也证明了高风险带来高收益。

比特币进出规则

根据套利的定义，当差价超出合理波动范围时，那么合理波动范围是多少？需要查看过去的交易价格有多远？如果观察窗口太大，就会失去很多交易机会。如果观察窗口太小，则会在波动期结束之前被错误地判断为入场机会。这部分工作花了我很长时间。我收集了半个月的数据。经过大量的模拟和数据分析，我发现 10 分钟是一个很好的时间窗口。在后续的优化中，滑动窗口将根据价格波动。率变化。对于散布的异常规则比特币用什么软件，可以使用非参数或均值方差规则，效果类似。

下一步是下订单。我在火币和 OKCoin 上交易。火币的交易界面不太稳定，延迟高，订单到达交易所由于网络延迟。当市场发生变化时，网络上运行的交易机器人过多，因此必须添加一定的滑点以确保交易。下单有两种方式，一种是先在涨价快的交易所下单，再在涨价慢的交易所下单，另一种是同时下单。我使用第二种方法来保证交易速度，但是它会没有足够的市场深度来完成交易。在这种情况下，会优先在OKCoin上追单或回滚，即如果交易是在火币上执行而不是在OKCoin上执行，则会立即在OKCoin上下市价单进行追单；市价单回滚操作。

比特币套利风险

套利的风险远低于趋势交易。主要有以下几个方面：

单边风险：当交易后价差没有反方向移动而是继续扩大时，我采取两种处理方式：

1、 当一定时间后价差没有反方向移动时，选择机会止损。

2、设置规则，只在点差返回时进行反向操作。前者激进，后者稳健。

兑换风险：炒币的朋友常说“跑路”、“拔网线”，这就是兑换风险。外汇比特币被盗事件多起，前mtgox因被盗事件破产。

但往往在极端的市场条件下，正是价差剧烈波动的时候，也是套利机会最多的时候，这也证明了高风险带来高收益。